Сохранить то его можно, но он в формате FLV. Его нужно будит либо перекодировать в другой формат, либо качать специальные пороги для просмотра такого формата.
А ролик можно закачать например здесь http://videosaver.ucoz.ru/ Надо там в поле адрес вставить ссылку на ролик http://video.mail.ru/mail/baychurin/25/26.html и нажать кнопку скачать, под полем адреса появится кнопка ссылка на файл, при нажатии на эту кнопку ролик должен скачаться.